High-Frequency Price Formation Dynamics and Multivariate Intraday Risk Measurement

High-Frequency Price Formation Dynamics and Multivariate Intraday Risk Measurement

Cette thèse porte sur les marchés électroniques modernes et développe des modèles mathématiques sur mesure pour le trading à haute fréquence. Observées à la résolution la plus fine, la formation des prix et les transactions intra-journalières présentent des propriétés fondamentalement différentes de...

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Auteurs principaux : Ngo Hai dang (Auteur), Wolff François-Charles (Directeur de thèse), Galariotis Emilios (Directeur de thèse), Kalaitzoglou Iordanis Angelos (Directeur de thèse), Frino Alex (Président du jury de soutenance), Sermpinis Georgios (Rapporteur de la thèse), Bedendo Mascia (Rapporteur de la thèse)
Collectivités auteurs : Nantes Université 2022-.... (Organisme de soutenance), École doctorale Sciences Economiques et sciences De Gestion - Bretagne Rennes 2022-.... (Ecole doctorale associée à la thèse), Laboratoire d'Économie et de Management de Nantes-Atlantique (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : anglais
Titre complet : High-Frequency Price Formation Dynamics and Multivariate Intraday Risk Measurement / Hai Dang Ngo; sous la direction de François-Charles Wolff et de Emilios Galariotis et de Iordanis Angelos Kalaitzoglou
Publié : 2022
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Sciences Economiques : Nantes Université : 2022
Sujets :
Analyse de variance
Spéculation
Places de marché électroniques
IVaR multivariée
Matrice de variance-covariance
Thèses et écrits académiques

Internet

http://www.theses.fr/2022NANU3020/document