High-Frequency Price Formation Dynamics and Multivariate Intraday Risk Measurement

High-Frequency Price Formation Dynamics and Multivariate Intraday Risk Measurement

Cette thèse porte sur les marchés électroniques modernes et développe des modèles mathématiques sur mesure pour le trading à haute fréquence. Observées à la résolution la plus fine, la formation des prix et les transactions intra-journalières présentent des propriétés fondamentalement différentes de...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors : Ngo Hai dang (Auteur), Wolff François-Charles (Directeur de thèse), Galariotis Emilios (Directeur de thèse), Kalaitzoglou Iordanis Angelos (Directeur de thèse), Frino Alex (Président du jury de soutenance), Sermpinis Georgios (Rapporteur de la thèse), Bedendo Mascia (Rapporteur de la thèse)
Corporate Authors : Nantes Université 2022-.... (Organisme de soutenance), École doctorale Sciences Economiques et sciences De Gestion - Bretagne Rennes 2022-.... (Ecole doctorale associée à la thèse), Laboratoire d'Économie et de Management de Nantes-Atlantique (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thesis
Language : anglais
Title statement : High-Frequency Price Formation Dynamics and Multivariate Intraday Risk Measurement / Hai Dang Ngo; sous la direction de François-Charles Wolff et de Emilios Galariotis et de Iordanis Angelos Kalaitzoglou
Published : 2022
Online Access : Via Nantes Université network
Online Access note : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Sciences Economiques : Nantes Université : 2022
Subjects :
Analyse de variance
Spéculation
Places de marché électroniques
IVaR multivariée
Matrice de variance-covariance
Thèses et écrits académiques

Internet

http://www.theses.fr/2022NANU3020/document