Limit theorems for spatio-temporal models with long-range dependence
Les travaux de la thèse portent sur les théorèmes limites pour des modèles stochastiques à forte dépendance. Dans la première partie, nous considérons des modèles AR(1) à coefficient aléatoire. Nous identifions trois régimes asymptotiques différents pour le schéma d agrégation conjointe temporelle-c...
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Collectivités auteurs : | , , , , |
Format : | Thèse ou mémoire |
Langue : | français |
Titre complet : | Limit theorems for spatio-temporal models with long-range dependence / Vytauté Pilipauskaité; sous la direction de Anne Philippe et de Donatas Surgailis |
Publié : |
2017 |
Accès en ligne : |
Accès Nantes Université
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Note de thèse : | Thèse de doctorat : Mathématiques : Nantes : 2017 Thèse de doctorat : Mathématiques : Vilniaus universitetas : 2017 |
Sujets : |