Limit theorems for spatio-temporal models with long-range dependence

Limit theorems for spatio-temporal models with long-range dependence

Les travaux de la thèse portent sur les théorèmes limites pour des modèles stochastiques à forte dépendance. Dans la première partie, nous considérons des modèles AR(1) à coefficient aléatoire. Nous identifions trois régimes asymptotiques différents pour le schéma d agrégation conjointe temporelle-c...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Pilipauskaité Vytauté (Auteur), Philippe Anne (Directeur de thèse), Surgailis Donatas (Directeur de thèse), Doukhan Paul (Président du jury de soutenance), Biermé Hermine (Rapporteur de la thèse), Beran Jan (Rapporteur de la thèse), Remigijus Leipus (Membre du jury), Rochet Paul (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), Vilniaus universitetas (Organisme de cotutelle), École doctorale Mathématiques et sciences et technologies de l'information et de la communication Rennes (Ecole doctorale associée à la thèse), Université Bretagne Loire 2016-2019 (Autre partenaire associé à la thèse), Laboratoire de Mathématiques Jean Leray Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Limit theorems for spatio-temporal models with long-range dependence / Vytauté Pilipauskaité; sous la direction de Anne Philippe et de Donatas Surgailis
Publié : 2017
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Mathématiques : Nantes : 2017
Thèse de doctorat : Mathématiques : Vilniaus universitetas : 2017
Sujets :
Théorèmes des limites (théorie des probabilités)
Panels
Statistique non paramétrique
Longue mémoire
Processus AR(1) à coefficient aléatoire
Modèle germes-grains
Thèses et écrits académiques

Internet

http://www.theses.fr/2017NANT4057/document