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Weak dependence : with examples and applications
This monograph is aimed at developing Doukhan/Louhichi's (1999) idea to measure asymptotic independence of a random process. The authors propose various examples of models fitting such conditions such as stable Markov chains, dynamical systems or more complicated models, nonlinear, non-Markovia...
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| Auteurs principaux : | , , , , , |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | anglais |
| Titre complet : | Weak dependence : with examples and applications / Jérôme Dedecker, Paul Doukhan, Gabriel Lang ... [et al.] |
| Édition : | 1st ed. 2007. |
| Publié : |
New York, NY :
Springer New York
, [20..] Cham : Springer Nature |
| Collection : | Lecture notes in statistics (New York. Springer. Internet) ; 190 |
| Accès en ligne : |
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| Condition d'utilisation et de reproduction : | Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales : https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 |
| Contenu : | Weak dependence. Models. Tools for non causal cases. Tools for causal cases. Applications of strong laws of large numbers. Central Limit theorem. Donsker Principles. Law of the iterated logarithm (LIL). The Empirical process. Functional estimation. Spectral estimation. Econometric applications and resampling |
| Sujets : | |
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