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Stochastic Simulation : algorithms and analysis
Sampling-based computational methods have become a fundamental part of the numerical toolset of practitioners and researchers across an enormous number of different applied domains and academic disciplines. This book provides a broad treatment of such sampling-based methods, as well as accompanying...
| Auteurs principaux : | , |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | anglais |
| Titre complet : | Stochastic Simulation : algorithms and analysis / Søren Asmussen, Peter W. Glynn. |
| Publié : |
New York, NY :
Springer New York
, [20..] Cham : Springer e-books Springer Nature |
| Collection : | Stochastic modelling and applied probability (Internet) ; 57 |
| Accès en ligne : |
Accès Nantes Université
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| Sujets : | |
| Documents associés : | Autre format:
Stochastic simulation |
- 4, What This Book Is About
- An illustrative example : the single-served queue
- The Monte Carlo method
- Second example : option pricing
- Issues arising in the Monte Carlo context
- Further examples
- Introductory exercises
- 5, General Methods and Algorithms
- Generating Random Objects
- Output Analysis
- Steady-State Simulation
- Variance-Reduction Methods
- Rare-Event Simulation
- Derivative Estimation
- Stochastic Optimization
- 6, Algorithms for Special Models
- Numerical Integration
- Stochastic Differential Equations
- Gaussian Processes
- Lèvy Processes
- Markov Chain Monte Carlo Methods
- Selected Topics and Extended Examples