Sequential Monte Carlo methods in practice

Sequential Monte Carlo methods in practice

"Monte Carlo methods are revolutionizing the on-line analysis of data in fields as diverse as financial modelling, target tracking, and computer vision. These methods, appearing under the names of bootstrap filters, condensation, optimal Monte Carlo filters, particle filters, and survival of th...

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Autres auteurs : Doucet Arnaud (Éditeur scientifique), De Freitas Nando (Éditeur scientifique), Gordon Neil James (Éditeur scientifique), Smith Adrian Frederick Melhuish (Préfacier)
Format : Livre
Langue : anglais
Titre complet : Sequential Monte Carlo methods in practice / Arnaud Doucet, Nando de Freitas, Neil [James] Gordon , editors; foreword by Adrian Smith
Publié : New York : Springer , cop. 2001
Description matérielle : 1 vol. (XXVII-581 p.)
Collection : Statistics for engineering and information science
Sujets :
Monte-Carlo, Méthode de

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