Description: Forecasting, structural time series models and the Kalman filter

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Détails bibliographiques
Auteur principal :	Harvey Andrew C (Auteur)
Format :	Manuel
Langue :	anglais
Titre complet :	Forecasting, structural time series models and the Kalman filter / Andrew C. Harvey
Publié :	Cambridge : Cambridge university press , 1990
Description matérielle :	XVI-554 p.
Sujets :	Kalman, Filtrage de Estimation, Théorie de l' Théorie de la prévision Séries chronologiques Prévision économique