Forecasting, structural time series models and the Kalman filter

Forecasting, structural time series models and the Kalman filter

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Auteur principal : Harvey Andrew C (Auteur)
Format : Manuel
Langue : anglais
Titre complet : Forecasting, structural time series models and the Kalman filter / Andrew C. Harvey
Publié : Cambridge : Cambridge university press , 1990
Description matérielle : XVI-554 p.
Sujets :
Kalman, Filtrage de
Estimation, Théorie de l'
Théorie de la prévision
Séries chronologiques
Prévision économique