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Identification de modèles de séries temporelles non-gaussiennes : une approche du type maximum de vraisemblance
Dans le cas de séries temporelles non-gaussiennes stochastiques stationnaires, représentées par un modèle générateur linéaire du type auto-régressif à moyenne ajustée (ARMA) excité par une séquence blanche non-gaussienne inconnue, l'analyse spectrale se ramène à l'identification des paramè...
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| Format : | Thèse ou mémoire |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Identification de modèles de séries temporelles non-gaussiennes : une approche du type maximum de vraisemblance / Jean-Luc Vuattoux; directeur de thèse Éric Le Carpentier |
| Publié : |
[S.l.] :
[s.n.]
, 1997 |
| Description matérielle : | 1 vol. (VIII-198 p.) |
| Note de thèse : | Thèse de doctorat : Automatique et informatique appliquée : Nantes : 1997 Thèse de doctorat : Automatique et informatique appliquée : Nantes, Ecole centrale de Nantes : 1997 |
| Sujets : |
BU Sciences
| | Cote | Prêt | Statut |
|---|---|---|---|
| Magasin aérotherme | 97 NANT 2029 | Empruntable | Disponible |
| Magasin aérotherme | 97 NANT 2029 | Exclu du prêt | Disponible |
Bib. Centrale Nantes
| | Cote | Prêt | Statut |
|---|---|---|---|
| Magasin 3 | Th.1655 bis | Empruntable | Disponible |
| Magasin 3 | Th.1655 | Exclu du prêt | Exclu du prêt |