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Économétrie
La 12e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne, de ses applications et de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissa...
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| Auteur principal : | |
|---|---|
| Format : | Manuel |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Économétrie / Régis Bourbonnais |
| Édition : | 12e édition |
| Publié : |
Malakoff :
Dunod
, DL 2024 |
| Description matérielle : | 1 vol. (429 p.) |
| Collection : | Éco sup |
| Sujets : |
- P. XIII
- Avant-propos
- P. 1
- Chapitre 1. Qu'est-ce que l'économétrie
- P. 1
- 1. La notion de modèle
- P. 4
- 2. Le rôle de l'économétrie
- P. 5
- 3. La théorie de la corrélation
- P. 13
- Chapitre 2. Le modèle de régression simple
- P. 13
- 1. Présentation du modèle
- P. 17
- 2. Estimation des paramètres
- P. 23
- 3. Conséquences des hypothèses : construction des tests
- P. 33
- 4. Équation et tableau d'analyse de la variance
- P. 39
- 5. La prévision dans le modèle de régression simple
- P. 49
- Chapitre 3. Le modèle de régression multiple
- P. 50
- 1. Le modèle linéaire général
- P. 51
- 2. Estimation et propriétés des estimateurs
- P. 60
- 3. Les tests statistiques
- P. 69
- 4. L'analyse de la variance
- P. 78
- 5. L'utilisation de variables indicatrices
- P. 87
- 6. La prévision à l'aide du modèle linéaire général et la régression récursive
- P. 95
- 7. Exercices récapitulatifs
- P. 119
- Chapitre 4. Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
- P. 120
- 1. Corrélation partielle
- P. 125
- 2. Relation entre coefficients de corrélation simple, partielle et multiple
- P. 127
- 3. Multicolinéarité : conséquences et détection
- P. 132
- 4. Sélection du modèle optimal
- P. 141
- Chapitre 5. Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
- P. 142
- 1. L'autocorrélation des erreurs
- P. 158
- 2. L'hétéroscédasticité
- P. 171
- 3. Modèles à erreurs sur les variables
- P. 183
- Chapitre 6. Les modèles non linéaires
- P. 183
- 1. Les différents types de modèles non linéaires
- P. 188
- 2. Méthodes d'estimation des modèles non linéaires
- P. 197
- Chapitre 7. Les modèles à décalages temporels
- P. 197
- 1. Les modèles linéaires autorégressifs
- P. 203
- 2. Les modèles à retards échelonnés
- P. 218
- 3. Deux exemples de modèles dynamiques
- P. 241
- Chapitre 8. Introduction aux modèles à équations simultanées
- P. 241
- 1. Équations structurelles et équations réduites
- P. 244
- 2. Le problème de l'identification
- P. 246
- 3. Les méthodes d'estimation
- P. 260
- Annexes
- P. 265
- Chapitre 9. Éléments d'analyse des séries temporelles
- P. 266
- 1. Stationnarité
- P. 271
- 2. La non-stationnarité et les tests de racine unitaire
- P. 283
- 3. Les modèles ARIMA
- P. 287
- 4. Les méthodes de Box et Jenkins
- P. 307
- Chapitre 10. La modélisation VAR
- P. 308
- 1. Représentation d'un modèle VAR
- P. 310
- 2. Estimation des paramètres
- P. 317
- 3. Dynamique d'un modèle VAR
- P. 325
- 4. La causalité
- P. 331
- Chapitre 11. La cointégration et le modèle à correction d'erreur
- P. 331
- 1. Exemples introductifs
- P. 333
- 2. Le concept de cointégration
- P. 337
- 3. Cointégration entre deux variables
- P. 340
- 4. Généralisation à k variables
- P. 355
- Chapitre 12. Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
- P. 356
- 1. Les problèmes et les conséquences de la spécification binaire
- P. 358
- 2. Les modèles de choix binaires
- P. 365
- 3. Les modèles à choix multiples
- P. 372
- 4. Les modèles à variable dépendante limitée : le modèle Tobit
- P. 383
- Chapitre 13. Introduction à l'économétrie des données de panel
- P. 384
- 1. Présentation des modèles à données de panel
- P. 387
- 2. Les tests d'homogénéité
- P 393
- 3. Spécifications et estimations des modèles à effets individuels
- P. 401
- Testez-vous - Testez vos connaissances sur les chapitres 1 à 7
- P. 411
- Liste des exercices
- P. 415
- Tables statistiques
- P. 423
- Bibliographie
- P. 427
- Index