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Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques
Cet ouvrage propose une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché. Il couvre en particulier : tous les actifs primitifs (actions, taux d'intérêt et de change, crédits bancaires) ; la plupart des produits dérivés vanille et exotiques (swaps, futures, options...
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|---|---|
| Auteurs principaux : | , |
| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques / Patrice Poncet,... Roland Portait |
| Édition : | 5e édition |
| Publié : |
Paris La Défense :
Lefebvre Dalloz
, DL 2023 |
| Description matérielle : | 1 volume (XV-1163 p.) |
| Sujets : |
- P. 1
- 1. Introduction : économie et organisation des marchés financiers
- P. 33
- Partie 1. Instruments de base
- P. 35
- 2. Mathématiques financières de base : taux d'intérêt, actualisation, crédits
- P. 83
- 3. Le marché monétaire et son compartiment interbancaire
- P. 109
- 4. Les marchés obligataires
- P. 137
- 5. Introduction à l'analyse des risques de taux et de crédit
- P. 163
- 6. La structure par termes des taux d'intérêt
- P. 189
- 7. Instruments vanille à taux flottant et swaps
- P. 231
- 8. Les actions, les bourses d'actions et les indices boyursiers
- P. 281
- Partie 2. Les contrats à terme et les options
- P. 283
- 9. Les opérations et contrats à terme
- P. 317
- 10. Options (I) : présentation générale, relations de parité, concepts fondamentaux et évaluation par le modèle binomial
- P. 361
- 11. Options (II) : les modèles en temps continu, Black-Scholes et extensions
- P. 407
- 12. Les stratégies de portefeuilles d'options : outils et méthodes
- P. 449
- 13. Options américaines et méthodes numériques
- P. 493
- 14. Les options exotiques
- P. 537
- 15. Marché à terme (2) : contrats sur taux d'intérêt
- P. 585
- 16. Instruments de taux : évaluation avec le modèle BSM; hybrides et produits structurés
- P. 629
- 17. Modélisation des taux et options sur taux
- P. 665
- 18. Éléments de calcul stochastique
- P. 691
- 19. Introduction à la finance mathématique
- P. 733
- 20. Le modèle à variable d'état et l'équation aux dérivées partielles d'évaluation
- P. 755
- Partie 3. Théorie et gestion de portefeuille
- P. 757
- 21. Choix dans l'incertain et optimisation des portefeuilles dans un cadre statique : le modèle de Markowitz
- P. 805
- 22. Le modèle d'équilibre des actifs financiers
- P. 835
- 23. Modèle d'évaluation par arbitrage (APT) et modèles multi-facteurs
- P. 859
- 24. L'allocation qtratégique de portefeuille
- P. 891
- 25. La gestion indicielle et l'allocation tactique d'actifs
- P. 919
- Partie 4. La gestion des risques, le risque de crédit et les dérivés de crédit
- P. 921
- 26. Simulations de Monte Carlo
- P. 953
- 27. Value at Risk, Expected Shortfall et autres mesures de risque
- P. 1007
- 28. Le risque de crédit (1). L'évaluation du risque de crédit : analyse empirique et modélisation
- P. 1045
- 29. Le risque de crédit (2). La gestion du risque de crédit : crédit-VaR et réglementation
- P. 1089
- 30. Titrisation, dérivés de crédit et xVA