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Essai sur la procyclicité des fonds propres bancaire : une réflexion dans le contexte africain
Cette thèse s articule autour de trois chapitres qui s insèrent dans une même problématique : la procyclicité du capital bancaire en Afrique. Le premier chapitre éclaire sur les chemins parcourus par les systèmes bancaires en Afrique pour arriver à ce qu ils sont aujourd hui. Nous mettons en évidenc...
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| Auteurs principaux : | , , , , , |
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| Collectivités auteurs : | , , , |
| Format : | Thèse ou mémoire |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Essai sur la procyclicité des fonds propres bancaire : une réflexion dans le contexte africain / Abdallah Mohamed abass; sous la direction de Adrian Pop et de Mag-Teerey Ibrahim Ahmed |
| Publié : |
2017 |
| Accès en ligne : |
Accès Nantes Université
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| Note sur l'URL : | Accès au texte intégral |
| Note de thèse : | Thèse de doctorat : Sciences Economiques : Nantes : 2017 |
| Sujets : |
| Résumé : | Cette thèse s articule autour de trois chapitres qui s insèrent dans une même problématique : la procyclicité du capital bancaire en Afrique. Le premier chapitre éclaire sur les chemins parcourus par les systèmes bancaires en Afrique pour arriver à ce qu ils sont aujourd hui. Nous mettons en évidence l hétérogénéité des systèmes bancaires sur le continent et les handicaps institutionnels de nombre d entre eux. Nous mettons également l accent sur la régulation prudentielle des banques qui demeure un des points les plus faibles de ces pays. Le deuxième chapitre examine le comportement du capital de 613 banques domiciliées dans plusieurs pays d Afrique au cours du cycle économique. Nos résultats indiquent l absence d une relation statistiquement significative entre le capital et le cycle économique. Seule une analyse plus fine, sur des sous-échantillons définis par rapport à l origine historique et conceptuelle des systèmes juridiques, produit des résultats statistiquement significatifs pour le coussin en capital, calculé comme l écart entre le ratio de solvabilité et le minimum réglementaire. Plus précisément, nous constatons que les coussins des capitaux présentent des comportements procycliques dans les pays qui ont hérité du droit civil français. Le troisième chapitre évalue la pertinence de la proposition contenue dans les nouveaux accords de Bâle pour atténuer la procyclicité des systèmes financiers. Nous évaluons le pouvoir prédictif de l écart du ratio de crédit au PIB et d autres variables macro-financières sur la vulnérabilité du secteur bancaire de l Afrique du Sud. Nous proposons également une méthode de calibration du coussin en capital contracyclique qui n utilise que des données micro- et macro-économiques caractérisant le système bancaire national. This thesis is structured around three chapters that fall under the same problematic : the procyclicality of banking capital in Africa. The first chapter sheds light on the paths traveled by banking systems in Africa, their heterogeneity and the institutional handicaps of many of them. We also focus on the prudential regulation of banks, which remains one of the weakest points in these countries. The second chapter examines the capital behavior of 613 banks domiciled in several African countries during the economic cycle. Our results indicate the absence of a statistically significant relationship between capital and the business cycle. Only a finer analysis, on sub-samples defined in relation to the historical and conceptual origin of the legal systems, produces statistically significant results for the capital buffers, calculated as the difference between the solvency ratio and the regulatory minimum. More precisely, we find that capital buffers exhibit pro-cyclical behavior in countries that have inherited French civil law. The third chapter assesses the relevance of the proposal in the new Basel agreements to mitigate the procyclicality of financial systems. We assess the predictive power of the credit-to-GDP gap and other macro-financial variables on the vulnerability of South Africa's banking sector. We also propose a method of calibrating the countercyclical capital buffer using only micro- and macroeconomic data characterizing the national banking system. |
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| Variantes de titre : | Essays on the procyclicality of bank capital : a reflection in the african context |
| Notes : | Titre provenant de l'écran-titre Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences économiques et sciences de gestion (Rennes) Partenaire(s) de recherche : Laboratoire d'Économie et de Management de Nantes-Atlantique (Laboratoire), Université Bretagne Loire (2016-2019) (COMUE) Autre(s) contribution(s) : Felwine Sarr (Président du jury) ; Jean-Paul Pollin, Catherine Refait (Rapporteur(s)) |
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