Nantilus
Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices
"Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 10e édition de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouvent ici leur solution." [résumé éditeur]
Enregistré dans:
| Auteur principal : | |
|---|---|
| Autres auteurs : | , , |
| Format : | Manuel |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices / John Hull; traduction et adaptation Laurent Deville,... Christophe Hénot,... Patrick Roger,... |
| Édition : | 10e édition |
| Publié : |
Montreuil :
Pearson
, copyright 2017 |
| Description matérielle : | 1 vol. (240 p.) |
| Traduction de : | Student solutions manual for options, futures and other derivatives |
| Sujets : |
- P. 5
- Chapitre 1. Introduction
- P. 13
- Chapitre 2. Le fonctionnement des marchés de futures
- P. 17
- Chapitre 3. Les stratégies de couverture par les contrats futures
- P. 21
- Chapitre 4. Les marchés de taux d'intérêt
- P. 27
- Chapitre 5. La détermination des prix forward et des prix futures
- P. 35
- Chapitre 6. Les futures de taux d'intérêt
- P. 41
- Chapitre 7. Les swaps
- P. 49
- Chapitre 8. Titrisation et crise financière de 2007
- P. 51
- Chapitre 9. Problèmes de crédit et coûts de financement
- P. 53
- Chapitre 10. Le fonctionnement des marchés d'options
- P. 589
- Chapitre 11. Les propriétés des options sur actions
- P. 65
- Chapitre 12. Les stratégies d'échanges impliquant des options
- P. 71
- Chapitre 13. Les arbres binomiaux
- P. 81
- Chapitre 14. Processus de Wiener et lemme d'Itô
- P. 87
- Chapitre 15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
- P. 99
- Chapitre 16. Les stock-options
- P. 101
- Chapitre 17. Les options sur indices et devises
- P. 111
- Chapitre 18. Les options sur contrat futures
- P. 119
- Chapitre 19. Les lettres grecques
- P. 131
- Chapitre 20. Les courbes de volatilité
- P. 139
- Chapitre 21. Les procédures numériques
- P. 155
- Chapitre 22. Value at Risk et expected shortfall
- P. 159
- Chapitre 23. L'estimation des valatilités et des corrélations
- P. 165
- Chapitre 24. Le risque de crédit
- P. 173
- Chapitre 25. Les dérivés de crédit
- P. 179
- Chapitre 26. Les options exotiques
- P. 187
- Chapitre 27. Modèles et méthodes numériques avancées
- P. 197
- Chapitre 28. Martingales, changements de mesure et de numéraire
- P. 203
- Chapitre 29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
- P. 209
- Chapitre 30. Ajustements de convexité, ajustements temporel et quantos
- P. 215
- Chapitre 31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
- P. 221
- Chapitre 32. Les modèles de taux court fondés sur l'absence d'arbitrage
- P. 227
- Chapitre 33. Les modèles HJM, LMM et les courbes de taux zéro-coupon
- P. 233
- Chapitre 34. Retour sur les swaps
- P. 235
- Chapitre 35. Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
- P. 239
- Chapitre 36. Les options réelles