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Gestion de portefeuille
La 4ème de couverture indique : "Que recouvre le métier de la gestion de portefeuille ? Comment construire un portefeuille et l'évaluer ? Quel est le rôle de la diversification ? Quelles stratégies adopter pour permettre à un portefeuille de surperformer ? Comment sélectionner les actifs c...
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|---|---|
| Auteurs principaux : | , , |
| Autres auteurs : | |
| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Gestion de portefeuille / Rémy Estran, Étienne Harb, Iryna Veryzhenko = = [préface de R. Poupon] |
| Publié : |
Paris :
Dunod
, DL 2017 |
| Description matérielle : | 1 vol. (XV-232 p.) |
| Collection : | Management sup |
| Sujets : |
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| 339 | |a Une synthèse des modèles d'évaluations et de techniques de sélection pour maîtriser la gestion de portefeuilles. ©Electre 2017 | ||
| 312 | |a La couv. porte en plus : "Gestion traditionnelle et modèles alternatifs ; Cas réels et stratégies ; Mises en situation et exercices corrigés" | ||
| 320 | |a Bibliogr. p. [229]-230. Notes bibliogr. Index | ||
| 330 | |a La 4ème de couverture indique : "Que recouvre le métier de la gestion de portefeuille ? Comment construire un portefeuille et l'évaluer ? Quel est le rôle de la diversification ? Quelles stratégies adopter pour permettre à un portefeuille de surperformer ? Comment sélectionner les actifs composant un portefeuille ? Cet ouvrage aborde les concepts clés de la gestion de portefeuille : rôle du système financier, détermination du prix des actifs, diversification, pratique du stock picking et du market timing, etc. Alliant théorie et pratique, ce manuel met l'accent sur l'acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout futur gérant de portefeuille ou analyste. Il propose : la présentation des principes fondamentaux de façon simple et progressive ; un cours visuel et illustré par des exemples pour acquérir les connaissances essentielles en gestion de portefeuille ; des conseils méthodologiques et des éclairages professionnels pour traduire la théorie en pratique ; des exercices et leurs corrigés pour s'évaluer et s'entraîner." | ||
| 333 | |a Public : "Étudiants en finance des écoles de management et des universités ; Professionnels en formation continue ; Praticiens" | ||
| 359 | 2 | |p P. IX |b Préface |p P. XIII |b Avant-propos |p P. XV |b Présentation des auteurs |p P. 1 |b 1. La microstructure des marchés financiers |p P. 2 |c Section 1. L'architecture et l'organisation d'un marché financier |p P. 12 |c Section 2. L'organisation des échanges : structures et types d'ordres |p P. 23 |c Section 3. La formation des cours |p P. 25 |c Section 4. Les interruptions de cotation |p P. 26 |c Section 4. Mesures de liquidité |p P. 37 |b 2. Préférences et utilités |p P. 38 |c Section 1. Fonction d'utilité |p P. 46 |c Section 2. Prime de risque |p P. 49 |c Section 3. Incertitude et marchés financiers |p P. 52 |c Section 4. Approche moyenne-variance |p P. 59 |b 3. Principes et techniques de gestion de portefeuille : arbitrage rentabilité/risque |p P. 60 |c Section 1. Rentabilité et risque |p P. 67 |c Section 2. La diversification des portefeuilles de titres |p P. 77 |c Section 3. L'introduction d'un actif sans risque |p P. 87 |b 4. Modèles analytiques d'optimisation de portefeuille |p P. 88 |c Section 1. L'optimisation d'un portefeuille d'actifs risqués en l'absence de taux sans risque |p P. 97 |c Section 2. L'optimisation d'un portefeuille d'actifs risqués avec un taux sans risque |p P. 109 |b 5. Modèle d'évaluation des actifs financiers et ses extensions |p P. 110 |c Section 1. Le modèle de base |p P. 114 |c Section 2. La droite de marché (Capital Market Line (CML)) |p P. 116 |c Section 3. La droite des titres ou droite du MEDAF (Securities Market Line (SML)) |p P. 120 |c Section 4. L'estimation empirique du beta |p P. 123 |c Section 5. Les critiques et les extensions du MEDAF |p P. 141 |b 6. Les styles de gestion |p P. 142 |c Section 1. Gestion active et gestion passive |p P. 149 |c Section 2. Gestion smart beta |p P. 156 |c Section 3. Gestion alternative : les hedge funds |p P. 169 |b 7. Market timing et Stock picking |p P. 170 |c Section 1. Market timing |p P. 179 |c Section 2. Stock picking |p P. 195 |b 8. Évaluation de la performance |p P. 196 |c Section 1. Mesures de performance ajustée du risque |p P. 210 |c Section 2. Attribution de performance |p P. 225 |b Remerciements |p P. 229 |b Bibliographie |p P. 231 |b Index | |
| 410 | | | |0 146402790 |t Management sup |x 2109-7291 | |
| 606 | |3 PPN028045904 |a Marché financier |3 PPN033466300 |z 1990-.... |2 rameau | ||
| 606 | |3 PPN027744361 |a Gestion de portefeuille |3 PPN033466300 |z 1990-.... |2 rameau | ||
| 606 | |3 PPN02774230X |a Gestion du risque |3 PPN033466300 |z 1990-.... |2 rameau | ||
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