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Risques de taux d'intérêt et de change : identification et statégies de couverture
La 4ème de couverture indique : "L'environnement financier international est caractérisé par une forte volatilité des taux d'intérêt et des taux de change. Ces risques affectent - sans discrimination de taille ou de secteur d'activité - la valeur et la rentabilité de toutes les e...
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| Auteurs principaux : | , |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Risques de taux d'intérêt et de change : identification et statégies de couverture / Sandy Campart, Pedro Jimenez |
| Publié : |
La Plaine Saint-Denis :
AFNOR
, DL 2016, cop. 2015 |
| Description matérielle : | 1 vol. (XIV-68 p.) |
| Sujets : |
- P. VII
- Les auteurs
- P. IX
- Remerciements
- P. XI
- Introduction générale
- Partie I, L'identification des risques
- P. 3
- 1, La position de taux
- P. 3
- 1.1, L'approche traditionnelle
- P. 4
- 1.2, L'approche Asset & liability management (ALM - Gestion actif/passif)
- P. 5
- 1.3, Comment réduire son exposition au risque de taux d'intérêt ?
- P. 9
- 2, La position de change
- P. 10
- 2.1, La position de change transactionnelle
- P. 11
- 2.2, La position de change de consolidation
- P. 12
- 2.3, La position de change économique
- P. 13
- 2.4, Comment réduire son exposition au risque de change ?
- Partie II, Les stratégies de couverture
- P. 17
- 3, Les stratégies de couverture ferme
- P. 17
- 3.1, Les couvertures de taux d'intérêt
- P. 28
- 3.2, Les couvertures de change
- P. 37
- 4, Les stratégies de couverture optionnelle
- P. 37
- 4.1, Généralités sur les options
- P. 46
- 4.2, Les options de taux d'intérêt
- P. 52
- 4.3, Les options de change
- P. 67
- Glossaire