Finance actuarielle

La 4ème de couverture indique : "Cet ouvrage propose une analyse riche et complète de la finance actuarielle. Une telle matière très opérante de la finance quantitative, portant sur la gestion des annuités et des rentes viagères, sert à résoudre les problèmes d'évaluation et à prendre des...

Description complète

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Détails bibliographiques
Auteur principal : Parienté Simon (Auteur)
Autres auteurs : Gillet Roland (Directeur de publication)
Format : Livre
Langue : français
Titre complet : Finance actuarielle / Simon Parienté,...; coordination éditoriale par Rolan Gillet,...
Publié : Montreuil : Pearson France , cop. 2016
Description matérielle : 1 vol. (384 p.)
Sujets :
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215 |a 1 vol. (384 p.)  |c couv. ill. en coul., tabl., graph.  |d 24 cm 
339 |a Un ouvrage consacré au calcul actuariel. Il aborde la finance d'entreprise et de marché, propose des exercices corrigés tirés pour la plupart de cas réels. ©Electre 2016 
320 |a Bibliogr. p. [377]-379. Notes bibliogr. Index 
330 |a La 4ème de couverture indique : "Cet ouvrage propose une analyse riche et complète de la finance actuarielle. Une telle matière très opérante de la finance quantitative, portant sur la gestion des annuités et des rentes viagères, sert à résoudre les problèmes d'évaluation et à prendre des décisions financières stratégiques. L'ouvrage rassemble donc des outils ciblés (partie actuarielle des mathématiques financières) et des destinations managériales fortes (valorisation d'actifs, investissements et financements). Des cas réels, en très grand nombre, prouvent le caractère appliqué de cette contribution académique. C'est un livre formateur avec une double préoccupation pédagogique et pratique. La doctrine financière, présente dans tous les chapitres, est ainsi prolongée d'applications calées sur une réalité économique, comptable et fiscale. Dans les parties concrètes de chaque chapitre, on aborde de multiples sujets d'un grand intérêt financier : les contrats d'assurance-vie, les rentes immobilières, la cotation d'obligations, le prix des actions, la sélection d'investissements structurants, l'estimation des contreparties sur apports en fonds propres, le crédit-bail, le choix entre une appropriation directe ou différée d'actifs... Les huit chapitres de l'ouvrage sont conçus pour permettre au lecteur d'acquérir des connaissances théoriques et pragmatiques dans cinq domaines fondamentaux : Les règles et les formules employables pour spécifier un rendement, un coût, une valeur ou un flux avec comme utilisation directe l'amortissement des emprunts indivis et divis ; La détermination du prix des titres de créance et de propriété par les revenus aux ayants droit ; L'évaluation des investissements stratégiques singuliers, des entreprises et des placements financiers ; La mesure du coût des financements contractuels avec conscience des impacts sur la valeur d'entreprise ; Les emprunts et les fonds propres versus la technique du crédit-bail." 
333 |a Public : "Faculté d'économie ou de gestion" ; "Business schools" ; "Professionnels du financement, des placements et de l'évaluation" 
359 2 |p P. 12  |b Introduction générale  |p P. 13  |b Chapitre 1, Annuités et rentes viagères  |p P. 14  |c 1. Valeur capitalisée d'annuités  |p P. 30  |c 2. Valeur actualisée d'annuités  |p P. 54  |c Exercices et cas  |p P. 67  |b Chapitre 2, Les lois financières sur l'amortissement des emprunts  |p P. 68  |c 1. Le cas des emprunts indivis  |p P. 84  |c 2. L'amortissement des emprunts obligataires  |p P. 91  |c Exercices et cas  |p P. 109  |b Chapitre 3, Cotation, duration et sensibilité des obligations  |p P. 111  |c 1. Les principales familles d'obligations  |p P. 116  |c 2. Prix et cotation des obligations  |p P. 126  |c 3. Sensibilité et duration des obligations  |p P. 132  |c 4. Obligations zéro-coupon et structure par terme des taux d'intérêt  |p P. 136  |c Exercices et cas  |p P. 145  |b Chapitre 4, Évaluation des actions par les revenus aux ayants droit  |p p. 147  |c 1. Le DDM et la valorisation des capitaux propres par le PER  |p P. 176  |c 2. Remarques sur la convenance d'une valorisation des actions par les dividendes  |p P. 180  |c 3. L'approche par les bénéfices anormaux  |p P. 187  |c Exercices et cas  |p P. 203  |b Chapitre 5, Mesures de la rentabilité des investissements  |p P. 205  |c 1. Modalités de calcul des flux nets de trésorerie d'un projet  |p P. 214  |c 2. Mesures actuarielles de la rentabilité d'un investissement  |p P. 236  |c Exercices et cas  |p P. 279  |b Chapitre 7, Impacts théoriques et coût des financements contractuels  |p P. 280  |c 1. Structure financière, coût du capital et valeur d'entreprise  |p P. 294  |c 2. Calcul du coût actuariel d'un financement contractuel  |p P. 322  |c Exercices et cas  |p P. 329  |c Annexe A  |p P. 331  |c Annexe B  |p P. 335  |b Chapitre 8, Arbitrage entre stratégies d'appropriation d'actifs par l'actualisation de flux comparés  |p P. 336  |c 1. Les flux de l'appropriation directe et décalée d'actifs  |p P. 351  |c 2. Acquisition directe par emprunt et fonds propres versus acquisition différée par crédit-bail immobilier : une application financière  |p P. 360  |c Exercices et cas  |p P. 377  |b Bibliographie  |p P. 381  |b Index général  |p P. 383  |b Index des entreprises 
606 |3 PPN030115833  |a Actuariat  |2 rameau 
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