Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of Wiener and Itô measures
This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain con...
Enregistré dans:
Auteurs principaux : | , |
---|---|
Format : | Livre |
Langue : | anglais |
Titre complet : | Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of Wiener and Itô measures / Ju-Yi Yen, Marc Yor |
Édition : | 1st ed. 2013. |
Publié : |
Cham :
Springer International Publishing
, [20..] Cham : Springer Nature |
Collection : | Lecture notes in mathematics (Internet) ; 2088 |
Accès en ligne : |
Accès Nantes Université
Accès direct soit depuis les campus via le réseau ou le wifi eduroam soit à distance avec un compte @etu.univ-nantes.fr ou @univ-nantes.fr |
Note sur l'URL : | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex |
Condition d'utilisation et de reproduction : | Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales : https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 |
Contenu : | Prerequisites. Local times of continuous semimartingales. Excursion theory for Brownian paths. Some applications of Excursion Theory. Index |
Sujets : | |
Documents associés : | Autre format:
Local times and excursion theory for Brownian motion Autre format: Local times and excursion theory for Brownian motion Autre format: Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion En relation avec: Local times and excursions for Brownian motion La publication fait suite et complète l'ouvrage de Marc Yor édité en 1995 par l'Université de Caracas, à partir de cours donnés en juillet 1994 |