Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of Wiener and Itô measures
This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain con...
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Auteurs principaux : | , |
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Format : | Livre |
Langue : | anglais |
Titre complet : | Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of Wiener and Itô measures / Ju-Yi Yen, Marc Yor |
Édition : | 1st ed. 2013. |
Publié : |
Cham :
Springer International Publishing
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Collection : | Lecture notes in mathematics (Internet) ; 2088 |
Accès en ligne : |
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Condition d'utilisation et de reproduction : | Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales : https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 |
Contenu : | Prerequisites. Local times of continuous semimartingales. Excursion theory for Brownian paths. Some applications of Excursion Theory. Index |
Sujets : | |
Documents associés : | Autre format:
Local times and excursion theory for Brownian motion Autre format: Local times and excursion theory for Brownian motion Autre format: Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion En relation avec: Local times and excursions for Brownian motion La publication fait suite et complète l'ouvrage de Marc Yor édité en 1995 par l'Université de Caracas, à partir de cours donnés en juillet 1994 |
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330 | |a This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula | ||
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