Analyse du risque de crédit : banque & marchés

La 4e de couverture indique : " Le marché du crédit est le premier marché financier mondial, bien plus important que le marché Actions. Il comprend l ensemble des crédits directs (consentis par les banques et les investisseurs, les marchés obligataires classiques) et les expositions au risque d...

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Bibliographic Details
Main Authors : Kharoubi Cécile (Auteur), Thomas Philippe (Auteur)
Format : Book
Language : français
Title statement : Analyse du risque de crédit : banque & marchés / Cécile Kharoubi,... Philippe Thomas,...
Published : Paris : RB éd. , DL 2013, cop. 2013
Physical Description : 1 vol. (155 p.)
Subjects :
Description
Summary : La 4e de couverture indique : " Le marché du crédit est le premier marché financier mondial, bien plus important que le marché Actions. Il comprend l ensemble des crédits directs (consentis par les banques et les investisseurs, les marchés obligataires classiques) et les expositions au risque de contrepartie générées par les transactions sur les produits dérivés. Le risque de crédit est le risque de perte sur une créance ou celui d un débiteur (une entreprise défaillante par exemple) qui n honore pas sa dette à échéance. Il dépend de trois paramètres : le montant de la créance, la probabilité de défaut et la part de non-recouvrement de la créance en cas de défaut. Les réglementations prudentielles imposent aux acteurs de marché des contraintes strictes dans le pilotage de leurs risques et l allocation des fonds propres. Ainsi, l évaluation du risque de crédit est-elle une problématique centrale des institutions financières et des investisseurs sur le marché de la dette qui doivent analyser le risque individuel de chacun de leurs clients et le risque global de leur portefeuille de crédit. Cet ouvrage propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramètres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes Le livre est organisé en 5 chapitres. Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières."
Titre de dos : Analyse du risque de crédit
Variantes de titre : Analyse du risque de crédit : banque et marchés
Publication history : RB = Revue banque
Bibliography : Bibliogr., 1 p. Notes bibliogr.
ISBN : 978-2-86325-602-2