L'énigme de la prime de risque sur actions : une application au cas français

L'énigme de la prime de risque sur actions : une application au cas français

Cette thèse étudie l'énigme de la prime de risque sur actions dans le cas français. Nous présentons le cadre axiomatique du modèle C-CAPM standard et l'expression théorique de la prime de risque sur actions. Nous discutons de la méthode de calibrage du modèle telle que présentée par Mehra...

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Bibliographic Details
Main Authors : Maurice Stéphanie (Auteur), Gourlaouen Jean-Pierre (Directeur de thèse)
Corporate Authors : Université de Nantes Faculté des sciences économiques (Autre partenaire associé à la thèse), Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance)
Format : Thesis
Language : français
Title statement : L' énigme de la prime de risque sur actions : une application au cas français / Stéphanie Maurice; sous la dir. de Jean-Pierre Gourlaouen
Published : 2003
Physical Description : 1 vol. (389 p.)
Note de thèse : Thèse de doctorat : Sciences économiques : Nantes : 2003
Subjects :
Primes de risque (finances) > France
Investissements > Modèles mathématiques
Volatilité (finances)
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