Continuous Martingales and Brownian motion
Continous Martingales and Brownian Motions : Preliminaries. Introduction. Martingales. Markov Processes. Stochastic Integration. Representation of Martingales. Local Times.Generators and Time Reversal. Girsanov's Theorem and First Applications. Stochastic Differential Equations. Additive Functi...
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Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteurs principaux : |
Revuz Daniel
(Auteur),
Yor Marc
(Auteur) |
Format : |
Livre |
Langue : |
anglais |
Titre complet : |
Continuous Martingales and Brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor |
Édition : |
3rd edition |
Publié : |
Berlin :
Springer
, C 1999
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Description matérielle : |
1 vol. (XIII-602 p.) |
Collection : |
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften ; 293
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Sujets : |
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