Continuous Martingales and Brownian motion

Continous Martingales and Brownian Motions : Preliminaries. Introduction. Martingales. Markov Processes. Stochastic Integration. Representation of Martingales. Local Times.Generators and Time Reversal. Girsanov's Theorem and First Applications. Stochastic Differential Equations. Additive Functi...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Revuz Daniel (Auteur), Yor Marc (Auteur)
Format : Livre
Langue : anglais
Titre complet : Continuous Martingales and Brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor
Édition : 3rd edition
Publié : Berlin : Springer , C 1999
Description matérielle : 1 vol. (XIII-602 p.)
Collection : Grundlehren der mathematischen Wissenschaften ; 293
Sujets :

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